Todo investidor day trader já aprendeu que para ser bem sucedido na bolsa é preciso deixar as emoções de lado. Em outras palavras, é necessário que você crie sua estratégia e regras para entrar ou sair de uma posição, sempre considerando seu risco.
Por conta disso, não é à toa que todo day trader chega a se sentir um robô em algum momento. Afinal “qual a diferença entre eu fazer isso e um computador?” A resposta é que na maioria das operações não tem nenhuma diferença.
Um sistema de trading automatizado, também chamado de Algotrading, segue este princípio:
(leia este artigo para entender mais)
- Você determina suas regras e estratégias
- Você explica suas regras e estratégias para o computador
- O computador executa automaticamente a estratégia que você criou
Claro que, na prática, uma estratégia (também chamada de algoritmo) bem sucedida é literalmente uma máquina de ganhar dinheiro. No entanto, para conseguir montar uma é necessário investir um bom tempo e dedicação.
Vantagens do Algotrading
Não leva em conta as emoções.
Enquanto para um investidor pode ser difícil terminar uma posição com base nas emoções e expectativas do que pode acontecer, o computador não considera isso. Ele é sempre consistente com o plano de investimento e de controle de risco.
Uma vez pronto é só receber a grana.
Depois que você conseguiu determinar a estratégia correta, você praticamente não tem mais trabalho nenhum até que as condições de mercado mudem e você tenha que atualizar sua estratégia.
Desvantagens do trading automatizado
Tudo é muito rápido
Caso o sistema não esteja bem programado, grandes perdas podem acontecer rapidamente. Isso ocorre pois tudo é executado em frações de segundos.
Nem tudo pode ser colocado no código
É praticamente impossível prever tudo o que pode ocorrer no mercado; consequentemente, colocar isso no computador também é impossível. Podem acontecer algumas situações em que um investidor saberia o que fazer, mas o computador não foi programado para aquilo.
Desenhando sua estratégia
A primeira etapa para começar com o algotrading não é muito diferente do que você já deve estar acostumado: criar sua estratégia.
1. Crie as regras do seu sistema de trading:
- Quando você quer comprar
- Quando você quer vender
- Qual a perda que você aceita (stop)
- Qual o lucro alvo que você quer atingir
Um exemplo prático:
- Comprar quando a Média Móvel de 30 períodos (MM30) cruzar para cima da linha da MM60.
- Vender quando a MM30 cruzar para baixo da MM60.
- Perda máxima de R$ 100
- Lucro alvo de R$ 100
Este sistema irá operar com base no comportamento da média móvel, porém existem infinitos parâmetros que você pode incluir em suas regras.
2. Testando e Aprimorando
Até que você encontre a fórmula de sucesso, muitas tentativas serão feitas e isso é absolutamente normal. Diversos testes deverão ser realizados antes de você colocar seu programa para rodar no mercado. Isso garantirá mais segurança de que tudo está bem feito e obviamente evitará que surpresas desagradáveis ocorram.
Além dos testes técnicos, que irão verificar se o seu sistema está propriamente programado, um tipo de teste que você deve se familiarizar é o backtesting.
O backtesting roda o seu programa com o que aconteceu no mercado no passado e assim mostra qual teria sido o seu resultado naquelas condições. Esta prática é muito útil pois permite simular seu programa em condições reais, sem ter que esperar pelo mercado ou sem precisar colocar seu sistema no ar.
Um outro tipo de simulação é o paper trading. Ele avalia em tempo real como o seu sistema estaria operando naquele exato momento, mas com dinheiro virtual. Assim você não tem a necessidade de colocar seu dinheiro para operar com dinheiro real antes de estar confiante nele. O paper trading é um teste mais fiel que o backtesting, pois considera a operação durante o próprio pregão em que estiver sendo feita. Mas tem a desvantagem de ser mais demorada.
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