Soube de um caso em que o investidor configurou todo um trading system e, já no primeiro negócio, o descartou porque teve prejuízo.

Será que ele realmente sabia o que estava fazendo?

A resposta é NÃO.

Na verdade, este investidor pode ter desperdiçado uma grande oportunidade, descartando uma configuração vencedora, somente por não ter prestado atenção nas técnicas de como avaliar um trading system.

Para que isso não aconteça com você, vou explicar 5 critérios para avaliar a eficiência de um trading system.

Testes Com Dados Históricos

O primeiro passo para testar qualquer trading system chama-se backtesting, ou teste com histórico.

Essa técnica resume-se em, aplicar as configurações do seu sistema, sobre os movimentos históricos do preço, para avaliar como ele teria se comportado naquelas situações.

Certamente, o resultado passado não é garantia de retorno futuro, mas, esta prática é fundamental para ter acesso à métricas que permitirão que seu sistema automático seja avaliado.

As melhores plataformas de automação já disponibilizam testes com algumas métricas. A seguir vamos entender cada uma delas:

1# Lucro Líquido

Esta métrica é a mais popular e, no final das contas, a mais importante para qualquer investidor. No entanto, ela sozinha em um back test não quer dizer muita coisa, pois não considera o risco.

Para encontrar o lucro líquido de seu sistema, basta somar o resultado líquido (descontando custos operacionais) de todas as operações realizadas.

Obviamente, o resultado pode ser um prejuízo, mas, como veremos, um trading system não pode ser descartado somente por esta métrica.

2# Fator Lucro

fator lucro é apontado por muitos especialistas como um dos mais importantes na hora de analisar um trading system.

Esta métrica é obtida quando dividimos o lucro líquido total, pelo prejuízo líquido total, encontrando a relação entre ganhos e perdas que o sistema resultou.

Exemplo Prático:

Um sistema automatizado resultou em:

    • Lucro Líquido: R$ 2.456
    • Prejuízo Líquido: R$ 1.109
    • Seu fator lucro será de: 2,21 (2456/1109)

 

Observe que, um fator lucro maior que 1, mostra um sistema ganhador, enquanto que, um valor inferior a 1, mostra um sistema perdedor.

O fator lucro mostra em quanto os ganhos são maiores do que as perdas. Ou seja, mesmo que um novo sistema esteja operando no vermelho, não quer dizer que é um sistema perdedor. Pode ser que simplesmente ainda não houve um número de transações suficiente para que seu verdadeiro fator lucro seja encontrado.

3# % de Ganhos

Considerado fundamental na avaliação de um trading system por mostrar qual é a probabilidade de uma operação se ganhadora, esta métrica é, o número de negócios ganhadores, dividido pelo número de negócios totais.

    • % de Ganhos = (Nº de Ganhos) / (Nº de Operações)

 

Atenção: um resultado menor que 50% não necessariamente quer dizer que o sistema seja perdedor.

4# Lucro Médio Por Operação

Embora não seja considerada tão fundamental quanto as outras que citei, é uma métrica importante para sabermos se o lucro médio por operação que um sistema está gerando consegue pagar pelos custos operacionais como corretagem, liquidação e emolumentos.

Para encontrar este dado, basta dividir o lucro total, pelo número de operações realizadas pelo sistema.

5# Perda Máxima

Este indicador vai encontrar a perda máxima que o sistema obteve durante o período em que o backtest foi aplicado. Dessa forma, você pode se preparar para uma perda ou, simplesmente invalidar seu trading system por não querer arcar com tal risco.

Exemplo 1:

    • % de Ganhos: 45
    • Fator Lucratividade: 1,6

 

Apesar do % de ganhos ser só de 45%, como a lucratividade é de 1,6, o trading system é bem sucedido:

como avaliar um trading system

Exemplo 2:

    • % de Ganhos: 55
    • Fator Lucratividade: 0.9

 

Mesmo com uma probabilidade de 55% de fazer uma operação vencedora, o trading system não é bem sucedido por seu fator de lucratividade ser menor do que 1.

trading system

Tente Você Mesmo

Aproveite essas métricas para tentar avaliar e encontrar trading systems vencedores. Existem excelentes plataformas de automação de investimentos, como a SmarttBot, que podem te ajudar.