Como criar setups de Day Trading?

Esta é uma pergunta interessante. Todos querem saber como criar setups. Mas a pergunta está errada: setups não são “criados”. Setups são “encontrados”.

Setups são encontrados quando estudamos o mercado. Quando analisamos, observamos, pensamos a respeito… Ou quando vemos algo acontecer que nos chama a atenção: 

“Você viu o tamanho do gap?!”

Essas observações despertam nossa curiosidade sobre o movimento dos preços no mercado. Ficamos nos perguntando “por quê?”

Com esse espírito investigativo, volta e meia nos deparamos com “setups”… Quer dizer, com condições de mercado que são repetitivas, que ocorrem historicamente antes de um mesmo tipo de movimento dos preços. 

Por exemplo, um setup “de compra”, geralmente ocorre em situações em que o mercado irá subir. Um setup “de venda”, ocorre antes de momentos de queda. São sinais de antecipação do movimento. É como ver o céu ficando escuro no horizonte, antes de uma tempestade: a tempestade não ocorreu (aqui) ainda, mas já está a caminho, e podemos ver.

Como não “criamos” setups, precisamos encontrá-los. Como fazemos isso?

Uma das formas mais simples é utilizando indicadores de Análise Técnica.

Cada indicador foi desenvolvido para capturar ou identificar um tipo de movimento dos preços: alguns identificam tendência, outros identificam reversões, outros, ainda, identificam volatilidade.

O importante é saber que tipo de movimento o indicador descreve, e como podemos usá-lo para encontrar setups!

Por exemplo:

Bandas de Bollinger são ótimas para identificar volatilidade.
Médias móveis são úteis para identificar tendência.
IFR e Estocástico são usados para encontrar pontos de reversão.

Cada indicador serve para um tipo de movimento do mercado.

Dessa forma, é importante conhecer os indicadores e suas peculiaridades, e, é claro, ter uma ideia de que tipo de movimento desejamos aproveitar: queremos ganhar na alta, na baixa, ou quando mercado está lateral? É importante ter uma noção do que pretendemos, pois nenhum setup dará indicação de “todas as oportunidades”. Cada setup é “especializado” em um tipo de cenário!

Para encontrar setups, não precisamos reinventar a roda. Aliás, você não precisa. (Já reinventamos a roda para você.)

Fizemos isso ao criar 1.080 testes históricos de setups (backtests) com os 10 principais Indicadores Técnicos da atualidade… Aliás, os mesmos indicadores usados pela SmarttBot em seu famoso robô TANGRAM. 

(Todos os setups foram encontrados no versátil e acessível mini-contrato futuro do índice Bovespa… O “mini-índice”).

Os indicadores que usamos nos backtests foram:

1. ADX
2. Bandas De Bollinger
3. Estocásticos
4. HiLo
5. IFR
6. MACD
7. Médias Móveis
8. SAR Parabólico
9. Stop ATR
10. VWAP

Lembra que setups não são criados, mas sim, encontrados? Então… Com os 1.080 backtests usando esses indicadores, conseguimos encontrar diversos setups vencedores, prontos para usar.

Como trader discricionário (manual), você pode usar os setups como referência para se antecipar a movimentos de alta ou de baixa. Já se você opera com robôs (sinal de que você é esperto), pode simplesmente configurar os setups em seu robô… E deixar eles fazerem o trabalho por você.

Mais ainda: você pode usar esses setups como ponto de partida para suas próprias investigações e estudos sobre o mercado… É como já sair com vantagem sobre os outros traders, que ficam procurando setups às cegas.

Exemplos de Setup

Vamos dar um exemplo de setup que encontramos ao realizar os backtests.
Este é um setup que utiliza o indicador MACD para encontrar pontos de venda a descoberto (operação que visa lucrar com a queda do mercado).

Essa é a curva de capital do setup, utilizando apenas 1 mini-contrato:

Aqui vão os parâmetros e resultados do setup:

• Número do Backtest: Como fizemos 1.080 backtests, eles foram numerados, para referência.
  
• Tempo Gráfico: Indica a periodicidade que foi utilizada. Nesse setup, usamos o gráfico de 60 minutos.
• Indicador: Cada setup foi criado usando um único indicador. Esse setup é um dos muitos que usaram o indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence).
• Trade: Tipo de operação. Como falamos acima, esse setup é “de venda”, e procura lucrar com a queda do preço. (Existem outros setups que são “de compra”, e lucram com a alta dos preços).

• Configuração: Este é um detalhe técnico: que tipo de informação do indicador utilizamos no setup. Ocorre que os indicadores permitem mais de uma forma de utilização. No caso deste setup, temos “Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal”, significando que o setup ocorre quando a linha está abaixo da linha de sinal, pois é um setup de venda. (Se fosse um setup de compra, ele utilizaria linha MACD acima da linha de sinal).
  
  • • Ponto importante: se usamos apenas um formato (acima/abaixo) no setup, e nesse caso, por ser um setup de venda, a linha é “abaixo”, porque foi informado  “Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal”?
    • Pois esta é a configuração que você precisa colocar na plataforma SmarttBot para utilizar o setup. Ela contém os dois casos, e diferencia qual deles usar pelo tipo de trade: compra ou venda. 
• Target: 740. Esse valor é em pontos, indicando que sai da operação com lucro ao alcançar 740 pontos a partir do preço de entrada. É um alvo bastante longo, de intraday!
  
  
• Stop: 740. Essa é a pontuação para o stop-loss, ou saída com perda. Também é um stop “longo”.
  • • IMPORTANTE: Testamos diversas configurações de Target/Stop. Essa é apenas uma delas. Abaixo você tem uma ideia dos tipos de Target/Stop utilizados:
      
      

• Abordagem: Tendência. “Seguir a tendência” significa comprar quando o preço está subindo, ou vender quando o preço está caindo. Este setup aproveita os momentos de baixa do mercado para vender e lucrar com a queda.
  
• Retorno Total: 10.870 pontos! (Mini-índice futuro).
• Retorno Mensal: Agora estamos falando! O setup deu um retorno mensal de 1.812 pontos de índice, no período de teste. (Apesar do índice operar apenas em incrementos de 5 pontos, o resultado é líquido de taxa de corretagem de R$ 1,00 e slippage, que foi incorporada no teste. Por isso a pontuação “quebrada”).
  
• Taxa de acerto: 53%. Não é uma taxa de acerto alta, porém é compatível com operações “de tendência”.  Outros setups deram taxas de acerto maiores (alguns até 100%).
  
• Trade Médio: 81 pontos. (Novamente uma pontuação “quebrada”, tão comum em relatórios de backtest). Esse valor significa que, em média, você teria ganho 80 pontos (arredondamos para baixo), por negociação (como se fosse o ganho esperado “em todas as negociações”, pois o cálculo do trade médio compensa os ganhos com as perdas).
  
• Número de Trades: No período de teste, o setup realizou 135 negociações (ou seja, número de vezes em que ocorreu).
  
• Fator de Lucro: 1,37. Isso significa que, para cada real “perdido” (nas operações com prejuízo), você teria ganho 1 real e 37 centavos, nas operações com lucro. (Basta que o valor esteja acima de 1,00 que já é uma boa notícia!)

Este setup pode ser usado MANUALMENTE ou através de um ROBÔ DE TRADING. Como ele foi produzido na plataforma SMARTTBOT, com o robô TANGRAM, basta você configurar os mesmos parâmetros para conseguir usar o setup.

Para usar os parâmetros, faça login no site da plataforma SMARTTBOT e clique aqui para acessar a página dos parâmetros deste setup:

A partir daí, basta copiar os parâmetros para o seu robô TANGRAM, e sair operando, se assim desejar!

IMPORTANTE: Este SETUP é apenas um dos 144 Setups que você encontra nesse Ebook:

Este Ebook contém o RELATÓRIO COMPLETO dos melhores SETUPS que encontramos em 1.080 BACKTESTS no MINI-ÍNDICE!

Além dos setups (que podem ser usados manualmente ou com robô), você ganha uma perspectiva panorâmica de como se planeja um “plano de backtests”, para encontrar setups.

Conhecimento é tudo. Invista no seu conhecimento, e seus investimentos no mercado terão um retorno melhor. 

Clique aqui para conhecer os 144 setups!