Letras: v

Volatilidade

O termo volatilidade aplicado ao mercado acionário refere-se à intensidade e frequência da flutuação de preços de um ativo financeiro ou de um índice de bolsa de valores. Um mercado muito volátil apresenta muita instabilidade, flutuação e riscos. A volatilidade de um

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Valor Presente

O valor presente de uma empresa equivale ao somatório dos fluxos de caixa futuros descontados por uma taxa de desconto que represente a percepção de risco, ou a exigência de retorno, do investidor. Assim, o valor presente representa qual o

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Variação

A variação representa a diferença percentual entre o preço de fechamento de uma ação de um dia antes e o preço de fechamento do dia atual.

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VPA

VPA significa Valor Patrimonial por Ação, ou seja, o valor da empresa do ponto de vista dos acionistas dividido pelo número de ações (shares) emitidas. Você também vai se interessar por Valor Presente de uma empresa.

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Valuation

Valuation é o termo em inglês para “Avaliação de Empresas”. É o processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando seu preço justo e o retorno de um investimento em suas ações. Existem diversas formas de avaliação, sendo as mais

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Valor absoluto

Um valor absoluto é um método de avaliação de negócios que usa a análise de fluxo de caixa descontado (FDC) para determinar o valor financeiro de uma empresa. O método do valor absoluto difere dos modelos de valor relativos que

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VIX

O Índice de Volatilidade VIX (Volatility Index) é um índice que se baseia nos preços das opções do S&P 500 e que mede as expectativas dos agentes para a movimentação das ações nos próximos 30 dias. Também conhecido como o

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Vega

A letra grega vega mensura o comportamento do prêmio em relação à variação na volatilidade.

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Vernon L. Smith

Vernon L. Smith é um economista americano que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, juntamente com Daniel Kahneman, por sua pesquisa em economia experimental. Ele mostrou a importância de instituições de mercado alternativas e desenvolveu testes de túnel

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Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) é um instrumento de medição de risco bastante usado por instituições financeiras, que representa a perda máxima de uma carteira de ativos para um dado nível de confiança e um dado horizonte de tempo.

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