Value at Risk (VaR) é um instrumento de medição de risco bastante usado por instituições financeiras, que representa a perda máxima de uma carteira de ativos para um dado nível de confiança e um dado horizonte de tempo.
Value at Risk (VaR) é um instrumento de medição de risco bastante usado por instituições financeiras, que representa a perda máxima de uma carteira de ativos para um dado nível de confiança e um dado horizonte de tempo.
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