Drawdown: O Maior inimigo do trader

Pessoal, olha a coincidência, hoje colocando aqui meus posts sobre a somatória das minhas perdas encontrei na internet um post muito interessante, onde inclusive encontrei o nome técnico para a somatória da perda antes de voltar para o “Breakeven”, o nome é Drawdown.

 


Vejam abaixo este POST e comentem.

 

O Drawdown é simplesmente o montante de dinheiro que perdemos num
negócio, representado como sendo uma percentagem do total da nossa
conta dedicada para a negociação em bolsa. Se todos os seus trades
derem lucro, então nunca irá passar pela experiência de ter um
Drawdown. O Drawdown não mede a performance global, mas sim o dinheiro
que perdemos na tentativa de atingir essa tal performance. O seu
calculo começa com um único trade, e continua á medida que a nossa
conta atinge novos mínimos.

Drawdown máximo, é a percentagem máxima de perdas atingidas entre dos
pontos da nossa conta. Em outras palavras, é o dinheiro que perdemos
antes de voltarmos para o Breakeven. Se começamos com 10,000 reais e
perdemos 4,000 reais, antes de voltar para o Breakeven, o nosso máximo
Drawdown vai ser de 40%. Convém ter sempre presente na cabeça que por
muito que a nossa conta esteja positiva, 50%, 100%, 200%, um Drawdown
vai sempre roubar-nos dinheiro.

Recuperar de um Drawdown pode ser extremamente difícil, o que vêm
demonstrar o quanto a gestão do dinheiro (Money Management) é muito
importante. Aqueles que se estão a iniciar no trading, e muitos que já
andam nesta vida á algum tempo, julgam que uma vez perdido 10%, basta
recuperar 10% para voltar para o Breakeven, isso não é verdade. Para
recuperar de uma perda de 10%, nos devemos fazer pelo menos 11,11% para
voltar para o ponto inicial. Ainda pior, é quando as perdas são cada
vez maiores, pois a percentagem para a recuperação começa a aumentar
geometricamente. Por exemplo, uma perda de 50%, requer um retorno de
100% para voltarmos para o ponto inicial. Estes exemplos ficam
demonstrados na tabela abaixo. Aconselho a fazer uma cópia dessa tabela e
a cola-la num local visível.

% capital perdido % capital requerido para recuperar de uma perda

10% 11.11%
20% 25.00%
30% 42.85%
40% 66.66%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%
100% Falência

Traders profissionais e gestores de carteiras, sabem bem o quanto é
difícil recuperar de Drawdowns. Todos aqueles que tem sucesso no
longo-prazo, tem grande respeito em relação ao risco, nunca tomando
grandes riscos, mas sim controlando o risco através de um bom “Money
Management”. Todos nós já ouvimos falar de grandes traders, que de
pequenas quantias fizeram grandes fortunas, mas o que essas histórias
esquecem é que muitos traders por desrespeito ao risco, acabaram na
falência.

Origem dos do post acima:
http://tradeaovivo.blogs.advfn.com/

 

ERRO COM STOP

Esta semana como falei, habilitei a Conta Margem o que me permitiu também a efetuar venda descoberta.

O meu problema foi o seguinte.

Em algum momento comprei um papel qualquer e habilitei nele um STOP LOSS, porém o valor do papel subiu e o vendi com ganho. Porém me esqueci do STOP que eu havia lançado, e este foi o problema,  pois passado alguns dias este mesmo papel veio a cair e acionou meu STOP mesmo estando sem o papel que, e pra ajudar ele imediatamente voltou a subir. Como a corretora permite venda descoberta apenas em operações Day Trade, tive que vender o papel com prejuízo.

Foi uma mancada grande, já aconteceu isso com alguém? Agora tenho como procedimento olhar meus STOPS todo final de dia.

 

CONTA MARGEM

Esta semana habilitei em minha conta a conta Margem, não a usei por enquanto, mas tive um problema com “Operação Descasada”, ao menos foi isso que a corretora me informou.

 

Isso realmente é uma coisa a se preocupar rotineiramente?

 

Todas as corretoras possuem esta mesmo política em cobrar multa em operações descasadas mesmo sem a utilização da Conta Margem?

 

Pra resumir o problema foi o seguinte:

 

Operei no dia 01/9/2009 e saí negativo, como o valor da venda destas ações iria “cair” no D3, a operadora queria aplicar multa sobre estes 3 dias, isso é normal ocorrer? O que posso fazer pra evitar isso?

 

SEMANA DO DIA 31/08/2009 - 04/09/2009

Esta semana não foi muito boa pra mim.

Somando as perdas anteriores e do inicio desta semana, perdi 20% do meu patrimônio reservado para operações. Acho que está na hora de estudar mais e prestar mais atenção em minhas operações.

Já aconteceu contigo perder uma parte tão grande do patrimônio na bolsa? O que você fez pra dar a volta por cima?

Por indicação iniciei um curso online na www.tradeaovivo.com.br . Esta semana mais observei do que operei. Quero me focar nos bons movimentos não deixando que minhas operações se compare com jogos de sorte.

O erro desta semana aconteceu quando tentei entrar na ABYA3, entrei tarde com o preço de R$4,58, depois disso ela somente caiu, então pretendi a ficar com a ação até ela reagir e voltar a subir. Mas com a notícia da fusão não sabia como o mercado iria reagir, então fiquei com medo e saí no prejuízo, e mais no final da semana ela chegou a R$4,59, e meu arrependimento de ter vendido.

Se não houvesse saído a notícia da fusão eu tinha permanecido mais tempo com estas ações.

Vamos ver como me sairei na próxima semana, certamente mais devagar, sem querer recuperar o valor perdido em uma só operação, com calma chego lá.

 

Amo esse papel (BVMF3) - 21/08/2009

 

Não sei se é normal, mas acho que sou apaixonado por esse papel.

Acredito que não seja normal, mas acho que por ter sido o primeiro papel que me fez ganhar alguma coisa, ainda que seja pra recuperar perdas anteriores, gosto muito dele. Rsss

 

Mas vamos ao assunto...

Como havia dito no post passado eu estava comprado de BVMF3 a R$12,14.

Este papel logo na abertura foi pra R$12,31, variou um pouco pra baixo e vendi a R$12,26 acreditando em um recuo. Ganhei!

Depois de algum tempo, percebi que ele não iria despencar, então recomprei a R$12,24.

Mais tarde vendi a R$12,30, fazendo mais um DT de R$0,06 positivos.

Acho que foi o primeiro dia em qual só ganhei!!

 

Depois disso me contentei e fui dormir sem papel na mão.... Será um final de semana ao menos sem ressentimentos....

E pra você como foi esta semana??!?

 

Como saí em meus trades? Estou indo para o caminho certo?! Preciso repensar em meus atos?!?! Por favor, opinem!!

 

 

PARA OS ENTENDIDOS, POR FAVOR, COMENTE OS QUESTIONAMENTOS ACIMA EM VERMELHO, OU SE VOCÊ É INICIANTE, COMENTE TAMBÉM, FALE SE ISSO ACONTECE COM VOCÊ.

Abertura (GOLL4) - 20/08/2009

Pessoal, estava devendo o meu trade no dia 20/08/2009, mas aí está.

No dia 20/08/2009, comecei comprando GOLL4 logo pela manhã e ganhei R$0,40 no DT, mas logo após fui tentar fazer a mesma coisa apostando na alta, percebi que o gráfico sinalizou uma característica para baixa, mas não acreditei em minha própria análise imaginando que ainda não tinha conhecimento suficiente para acertar tal análise, se foi coincidência ou não, não sei, mas o papel caiu e os R$0,40 que havia ganhado no primeiro DT, perdi!

Tudo bem que empatei, mas já valeu pra que na próxima análise como esta eu acredite em minha análise.

Quando será que ganharei confiança em minhas análises?!?!? Imagino que somente após um tempo, e espero que este tempo seja curto.

Vamos lá, depois disso, fiz um trade de R$0,02 neste mesmo papel. Pensei que talvez a saída seria fazer vários DT curtos. Tentei novamente e...... Caí do cavalo, ou seja, compre a R$20,51, começou a queda, me desesperei e vendi a R$20,45, perdi novamente !

Percebi que a tendência do dia para este papel era de baixa então parei de negociá-lo (GOLL4).

Depois disso fui ver como estava BVMF3, vi que estava com um bom preço, logo acima do suporte de R$12,00, comprei a R$12,08 e vendi a R$12,14, opa Ganhei! (Foi um bom ganho?!? Como sei quando fiz um bom trade?!? Como fazer este cálculo?! Quando saber que chega e já está bom para o momento?!?)

Percebi que a tendência era de continuar subindo e recomprei a R$12,14, ou seja, o mesmo valor que eu havia vendido (Será que é certo fazer isso, vender e comprar em seguida no mesmo valor?!? Com isso ganho, perco, alguém mais faz isso?!? É normal isso acontecer?).

Depois desta compra deixei o papel comprado até o fechamento do pregão......

Veja a continuação no POST do dia 21/08/2009.

PARA OS ENTENDIDOS, POR FAVOR, COMENTE OS QUESTIONAMENTOS ACIMA EM VERMELHO, OU SE VOCÊ É INICIANTE, COMENTE TAMBÉM, FALE SE ISSO ACONTECE COM VOCÊ.

 

DIA 20/08/2009 O QUE FAZER?

 

Pretendo amanhã monitorar e fazer Daytrade com mais cautela com o papel GOLL4.

Qual o melhor valor pra entrar?

Qual o melhor valor pra sair?

Como o papel se comportará?

E você o que acha deste papel pra amanhã?

O problema de um iniciante, é saber, será que isso é certo? Será o que estou fazendo me trará resultado? Até o momento o que me resta é progredir com cautela...

DLS

 

Curso - Fazer ou não fazer ?!?

 

Minha base de conhecimento começou com troca de informação com um amigo que já investe há algum tempo.

A fim acelerar o tempo procurei alguns cursos. Encontrei um curso que considerei com boa relação custo x benefício, foi o curso da InvestEducar www.investeducar.com.br .

Fiz o curso Formação de Investidores da InvestEducar na primeira semana de agosto e achei bem interessante, aprendi muitas coisas e entendi melhor os termos que aquele meu amigo já havia me passado.

Um curso de nível básico como este que fiz, é muito importante pra ajudar nós iniciantes a entender melhor as literaturas sobre o assunto.

Eu indico qualquer oportunidade de curso.

Em próximos Posts vou indicar um curso online por R$40,00 mensais.

 

DLS

 

IMPOSTO DE RENDA

 

Este é o motivo na qual não iniciei o meu investimento mais cedo. Mas lendo um pouco vi que a coisa não era tão feia assim, porém, agora operando também vi que a coisa não é tão simples assim.

Procurei na internet planilhas sobre o assunto, mas planilhas gratuitas que encontrei não funcionavam 100%. Outras são pagas mas não achei que eram suficientes funcionais que compensasse pagar, vou procurar mais, mas caso tenham alguma sugestão, avise-nos por favor.

 Minha solução até o momento foi me inscrever no site http://www.bussoladoinvestidor.com.br/ , porém ainda não consegui fazer com que o valor da minha Conta Corrente fique idêntica a da minha corretora, alguém conseguiu fazer com que fique idêntica as movimentações entre o site e a conta correte da corretora?

DLS

 

DECISÃO ERRADA - BVMF3 e GOLL4

 

EM 17/08/2009 (PRIMEIRO DIA OPERANDO PELA TOV) COMPREI AÇÕES DA BVMF3 A R$11,78. COMPREI A ESTE VALOR POIS VENHO ACOMPANHANDO ESTE PAPEL E ME PARECEUR SER UMA BOA COMPRA, JÁ QUE CONSIDERO ESTE VALOR COMO UM VALOR DE BAIXA PARA ESTE PAPEL (COMPARANDO OS ULTIMOS MESES).

 

EM 18/08/2009 NÃO OPEREI. ESTA AÇÃO VARIOU POR VOLTA DE R$0,10. MANTIVE EM MINHA CARTEIRA.

 

EM 19/08/2009 VENDO A CONTINUIDADE NA SUBIDA DA AÇÃO GOLL4, DESCATEI ESTA AÇÃO EM 11,59 ASSUMINDO O PREJUIZO PARA TENTAR APROVEITAR A SUBIDA DA GOLL4.

FIZ UM DAY-TRADE COM A GOLL4 PORÉM NÃO JUSTIFICOU A PERDA QUE TIVE COM A BVMF3, QUE ATÉ O FINAL DO DIA CHEGOU A MAIS DE R$12,00.

DECISÃO PRECIPITADA!!!!

 

NO QUE ME BASEEI PRA SABER SE A BVMF3 TINHA CHANCES DE SE RECUPERAÇÃO?

 

PURO IMPULSO!!! NÃO REPETIREI ESTE ATO!!!

 

OBS.: COMPREI A GOLL4 A R$20,95 E VENDI A R$21,04.